投资组合报酬率计算（如何计算投资组合的报酬率与方差?）

本文目录一览：

• 1、财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0...
• 2、投资组合收益率计算公式
• 3、预期投资报酬率计算
• 4、知道风险报酬率,平均收益率,求投资报酬率
• 5、投资组合的收益率公式

财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0...

1、首先算出每只股票的平均收益率 公式 平均收益率=无风险收益率+贝塔系数*风险溢价 这里 风险溢价为14%-10%=4% 贝塔系数分别是1，0，.0.5 无风险收益率为10 所以三只股票的期望收益分别为14%，14%，12%。

2、．某企业按年利率10%从银行借款100万元，银行要求维持10%的补偿性余额，则其实际利率为 1/9=111 。

3、股票代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权。这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策。收取股息或分享红利等。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。

4、Rm——证券市场平均报酬率 RF——无风险报酬率，一般用政府公债的利率表示 例：某公司持有A、B、C三种股票组成的投资组合，权重分别为20%、30%和50%，三种股票的β系数分别为0.5。市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为10%。

5、由于投资者来自资本资产的收益便是公司为此应支付的资本成本，因此，通过该方式计算得到的资本收益便是企业面临的资本成本。但该方法的应用前提是企业的β值较为稳定，且在预测期间不会发生变化。

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投资组合收益率计算公式

1、证券资产组合的预期收益率E（Rp）=∑Wi×E（Ri）。其实就是各个单独资产*权重的加权平均数。例如一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为10%、50%和40%，三种股票的预期收益率分别为10%、12%、15%。

2、因此，投资收益率的计算公式就是IRR=净现值/本金提及投资收益率还要提及的知识就是投资的风险，风险是投资的不可控因素，投资者需要在投资中综合考虑风险及收益率从而分析出最佳的投资组合。

3、预期收益率=∑Pi*Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率。

4、由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关，因此三种情况下的期望收益率是相同的，即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18%。

预期投资报酬率计算

用加权平均法计算： 【80%/(80%+20%)】*40%+【20%/(80%+20%)】*(-100%) =32%-20% =12% 预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

期望投资报酬率的计算公式为：期望报酬率=每种结果出现的概率*每种结果的预期报酬率的总和。期望报酬率(Expectedrateofreturn)：是指各种可能的报酬率按概率加权计算的平均报酬率，又称为预期值或均值。

计算股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。

股票的预期报酬率为=5*(1+5%)/100+5%=25% 股票的预期收益率是预期股利收益率和预期资本利得收益率之和。

知道风险报酬率,平均收益率,求投资报酬率

则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为：K=RF+KR=RF+βV，其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。

纯利率 通货膨胀补偿率)=利率-短期国库利率；收益率的差异：市场风险报酬率中有5%的短期国库券利率，2%的通货膨胀率以及10%的实际市场利率，整体计算下来的风险收益率为5%；但是市场平均报酬率却不是这样。

无风险报酬率=96%，证券平均报酬率=8 风险报酬率：投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率，即风险报酬额与原投资额的比率。

投资组合的收益率公式

因此，投资收益率的计算公式就是IRR=净现值/本金提及投资收益率还要提及的知识就是投资的风险，风险是投资的不可控因素，投资者需要在投资中综合考虑风险及收益率从而分析出最佳的投资组合。

证券资产组合的预期收益率E（Rp）=∑Wi×E（Ri）。其实就是各个单独资产*权重的加权平均数。例如一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为10%、50%和40%，三种股票的预期收益率分别为10%、12%、15%。

预期收益率=∑Pi*Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率。